PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с RWEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с RWEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 24.01%/yr vs 25.41%/yr for RWEM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и RWEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у RWEM с доходностью 26.61%.

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и RWEM

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%

Correlation

The correlation between RWLC and RWEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RWLC and RWEM has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWLC и RWEM

Секторы
RWLC
RWEM

Технологии

27.9%
36.8%

Финансовые услуги

15.7%
23.6%

Здравоохранение

11.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Энергетика

6.6%
4.3%

Промышленность

5.6%
6.5%

Сырьевые материалы

2.2%
7.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Технологии

RWLC
27.9%
RWEM
36.8%

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
RWEM
23.6%

Здравоохранение

RWLC
11.8%
RWEM
1.4%

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
RWEM
6.3%

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
RWEM
4.5%

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
RWEM
4.5%

Энергетика

RWLC
6.6%
RWEM
4.3%

Промышленность

RWLC
5.6%
RWEM
6.5%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
RWEM
7.9%

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
RWEM
2.5%

Недвижимость

RWLC
0.7%
RWEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTIRWLC с BDGS
Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOWRWEM с DEM

Доходность на риск

RWLC vs. RWEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c RWEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLCRWEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.42

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.71

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

11.99

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWLC vs. RWEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и RWEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLCRWEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RWLC и RWEM

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и RWEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCRWEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-26.92%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-15.39%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-22.56%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.64%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.75%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и RWEM

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 2.66%, в то время как у Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCRWEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.57%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

29.47%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

31.82%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

21.36%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

21.36%

-4.88%

Сравнение комиссий RWLC и RWEM

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RWEM в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и RWEM

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности RWEM в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and RWEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs RWEM's -26.92%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.41% vs 24.01% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.41% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.70% for RWEM.

RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while RWEM is Emerging Markets Equities. RWLC tracks S&P 500, while RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.52% for RWEM.

RWEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и RWEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор