- CUSIP
- 00775Y728
- Эмитент
- Rayliant
- Дата выпуска
- 15 дек. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции RWLC — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) показал доход в 10.23% с начала года и 20.33% за последние 12 месяцев.
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RWLC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RWLC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -0.31% | -4.97% | 10.31% | 6.19% | -1.96% | 10.23% | ||||||
| 2025 | 3.80% | 2.15% | -3.20% | 1.17% | 5.66% | 3.48% | 1.62% | 0.36% | 3.19% | -0.53% | -0.51% | 1.65% | 20.23% |
| 2024 | 3.00% | 5.37% | 3.49% | -2.80% | 6.35% | 2.04% | 0.31% | 3.30% | 1.23% | 0.55% | 6.06% | -2.98% | 28.58% |
| 2023 | 3.48% | -2.04% | 2.21% | 0.33% | -1.21% | 5.03% | 2.00% | -0.06% | -3.75% | -3.38% | 6.65% | 4.90% | 14.40% |
| 2022 | -7.09% | -1.78% | 4.12% | -5.70% | 0.42% | -7.79% | 8.61% | -3.50% | -8.53% | 9.00% | 5.93% | -4.62% | -12.40% |
| 2021 | 1.69% | 1.69% |
Метрики бенчмарка
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF has an annualized alpha of 4.36%, beta of 0.82, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.45%) than losses (77.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 88.45%
- Участие в снижении
- 77.37%
Комиссия
Комиссия RWLC составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWLC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.46 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.92 | -2.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.88 | $4.88 | $0.31 | $0.41 | $0.31 | $0.00 |
Дивидендный доход | 13.32% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $4.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 21.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.00%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 3mo | 2y 13dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.20%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.33%март 2026 г. | 3mo 15d | 21d | 4mo 6dдек. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.23%авг. 2024 г. | 25d | 15d | 1mo 10dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.86%нояб. 2025 г. | 23d | 19d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| RWLC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -56.78% | +35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.10% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -18.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.21% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.71% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.04% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWLC
Добавьте Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWLC