PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWLC с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWLC с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.87%/yr vs 30.36%/yr for EINC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности RWLC и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

RWLC

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.93%
1 год
20.33%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWLC и EINC

2026 (YTD)20252024202320222021
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		10.23%20.23%28.58%14.40%-12.40%1.69%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%42.79%15.55%19.18%2.86%

Correlation

The correlation between RWLC and EINC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.39

The correlation between RWLC and EINC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWLC и EINC

Секторы
RWLC
EINC

Технологии

27.9%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

6.6%
99.4%

Промышленность

5.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
0.6%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

RWLC
27.9%
EINC

-

Финансовые услуги

RWLC
15.7%
EINC

-

Здравоохранение

RWLC
11.8%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

RWLC
11.2%
EINC

-

Коммуникационные услуги

RWLC
9.7%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

RWLC
6.8%
EINC

-

Энергетика

RWLC
6.6%
EINC
99.4%

Промышленность

RWLC
5.6%
EINC
2.5%

Сырьевые материалы

RWLC
2.2%
EINC

-

Коммунальные услуги

RWLC
1.9%
EINC
0.6%

Недвижимость

RWLC
0.7%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с CNAVRWLC с RWEMRWLC с RAYJRWLC с RSSYRWLC с DJUNRWLC с VTI
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

RWLC vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWLC c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLCEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.99

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.67

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.80

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

9.63

-1.69

RWLC vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWLC на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWLC и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWLC и EINC

Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLCEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-87.55%

+66.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.89%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-16.01%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.50%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-44.15%

+38.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.10%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RWLC и EINC

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 4.85%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLCEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.51%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.88%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.10%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.54%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

25.43%

-8.91%

Сравнение комиссий RWLC и EINC

RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWLC и EINC

Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.32%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWLC and EINC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to RWLC (4.85%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, EINC leads with 30.36% vs 22.87% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 30.36% return vs 22.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 3.51% for EINC.

RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EINC is Energy Equities. RWLC tracks S&P 500, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Rayliant and VanEck. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWLC и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор