Сравнение RWLC с BNO
RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWLC returned 22.87%/yr vs 19.32%/yr for BNO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RWLC charges 0.32%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности RWLC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWLC показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
RWLC
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам RWLC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 10.23% | 20.23% | 28.58% | 14.40% | -12.40% | 1.69% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 4.65% |
Correlation
The correlation between RWLC and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between RWLC and BNO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWLC vs. BNO — Ранг доходности на риск
RWLC
BNO
Сравнение RWLC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWLC | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.33 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 4.21 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWLC и BNO
Максимальная просадка RWLC за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWLC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWLC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -87.06% | +66.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -29.25% | +19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -29.25% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -29.25% | +26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -40.10% | +34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 9.28% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWLC и BNO
Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) составляет 4.85%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что RWLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWLC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 10.92% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 37.29% | -26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 41.67% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 35.65% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 36.68% | -20.16% |
Сравнение комиссий RWLC и BNO
RWLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWLC и BNO
Дивидендная доходность RWLC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 13.32% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RWLC and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to RWLC (4.85%). In terms of maximum drawdown, RWLC dropped -21.00% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, RWLC leads with 22.87% vs 19.32% for BNO. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWLC has performed better with a 22.87% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
RWLC has the higher dividend yield at 13.32%, compared with 0.00% for BNO.
RWLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. RWLC tracks S&P 500, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Rayliant and USCF Investments. Their fees differ too: 0.32% for RWLC and 1.00% for BNO.
RWLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWLC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор