PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.32%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RWL charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности RWL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWL имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции YCS немного отстают с 13.62%.

RWL

1 день
0.13%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.17%
3 года*
19.58%
5 лет*
13.37%
10 лет*
14.32%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.76%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between RWL and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between RWL and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

RWL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.86

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.36

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.78

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

11.93

+4.65

RWL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и YCS

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-49.56%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.30%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-23.05%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-27.32%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-27.32%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.14%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-19.87%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.65%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и YCS

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.25%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

12.19%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

16.93%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

21.10%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.82%

-1.98%

Сравнение комиссий RWL и YCS

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и YCS

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.27%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWL and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (3.16%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.32% vs 13.62% for YCS. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.32% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

RWL has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for YCS.

RWL is categorized as S&P 500, while YCS is Leveraged Currency. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 1.00% for YCS.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор