PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.60%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWL charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RWL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.60% против 46.45% соответственно.

RWL

1 день
0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.07%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.60%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RWL and TQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RWL and TQQQ has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и TQQQ

Секторы
RWL
TQQQ

Здравоохранение

19.4%
4.2%

Технологии

16.3%
53.8%

Финансовые услуги

14.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.7%

Промышленность

8.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
15.8%

Энергетика

6.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Здравоохранение

RWL
19.4%
TQQQ
4.2%

Технологии

RWL
16.3%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
TQQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
TQQQ
7.7%

Промышленность

RWL
8.3%
TQQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
TQQQ
15.8%

Энергетика

RWL
6.1%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
TQQQ
1.1%

Недвижимость

RWL
0.9%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RWL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.73

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.15

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.50

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

7.89

+8.58

RWL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и TQQQ

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-81.66%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-36.97%

+30.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-58.04%

+43.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-81.66%

+64.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-81.66%

+45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.07%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-18.49%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

11.67%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и TQQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.04%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

26.81%

-23.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

43.27%

-35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

53.22%

-43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

67.42%

-52.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

66.30%

-49.47%

Сравнение комиссий RWL и TQQQ

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и TQQQ

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWL and TQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to RWL (3.04%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs 14.60% for RWL. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs 14.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

RWL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.27% for TQQQ.

RWL is categorized as S&P 500, while TQQQ is Leveraged Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.95% for TQQQ.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор