Сравнение RWL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RWL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.33% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.11% против 35.51% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.11%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- 73.49%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и TQQQ
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
RWL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
RWL
TQQQ
Сравнение RWL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.99 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.68 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.21 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWL и TQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и TQQQ
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и TQQQ
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -81.66% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -36.97% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -81.66% | +64.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -81.66% | +45.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -27.92% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -18.67% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 12.26% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и TQQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.92%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 19.09% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 38.47% | -30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 67.32% | -52.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 66.51% | -51.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 65.81% | -48.93% |