Сравнение RWL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
RWL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.74% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.40% соответственно.
RWL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.99%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SPYV
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
RWL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
RWL
SPYV
Сравнение RWL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.15 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.45 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RWL и SPYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SPYV
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.38% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SPYV
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -58.45% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.03% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -17.89% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -36.89% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.55% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -8.77% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.54% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SPYV
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.84% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.76% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 15.54% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.44% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.96% | -0.07% |