PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SPYV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - RWL tracks the S&P 500 Revenue-Weighted Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.60%/yr vs 12.37%/yr for SPYV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.60% против 12.37% соответственно.

RWL

1 день
0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.07%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.60%

SPYV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.42%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RWL and SPYV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.93

The correlation between RWL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWL и SPYV

Секторы
RWL
SPYV

Здравоохранение

19.4%
11.5%

Технологии

16.3%
22.4%

Финансовые услуги

14.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.9%

Промышленность

8.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.2%

Энергетика

6.1%
7.0%

Коммунальные услуги

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Недвижимость

0.9%
3.4%

Здравоохранение

RWL
19.4%
SPYV
11.5%

Технологии

RWL
16.3%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
SPYV
14.5%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
SPYV
11.1%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
SPYV
8.9%

Промышленность

RWL
8.3%
SPYV
10.5%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
SPYV
3.2%

Энергетика

RWL
6.1%
SPYV
7.0%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
SPYV
4.3%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
SPYV
3.3%

Недвижимость

RWL
0.9%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RWL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.97

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.76

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.14

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.91

+4.57

RWL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и SPYV

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-58.45%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.22%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-17.54%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.89%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-36.89%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.25%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.70%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SPYV

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.78%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.31%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

9.92%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.37%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

16.92%

-0.09%

Сравнение комиссий RWL и SPYV

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SPYV

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RWL and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWL has higher volatility (3.04%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.60% vs 12.37% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.60% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.26% for RWL.

RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.04% for SPYV.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор