PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с ABYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) are both funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while ABYIX is a Systematic Trend fund managed by Abbey Capital. Over the past 10 years, RWL returned 13.96%/yr vs 3.54%/yr for ABYIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RWL charges 0.39%/yr vs 1.79%/yr for ABYIX.

Доходность

Сравнение доходности RWL и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 13.96% против 3.54% соответственно.

RWL

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
26.76%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.96%

ABYIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.03%
1 год
16.05%
3 года*
2.75%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		11.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		7.88%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Correlation

The correlation between RWL and ABYIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.10

Over the past year, RWL and ABYIX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с AQMIXABYIX с QCFNXABYIX с EQCHXABYIX с CSAAXABYIX с MFTNX

Доходность на риск

RWL vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLABYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.08

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.89

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

5.61

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

15.20

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABYIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.08

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWL и ABYIX

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и ABYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-17.13%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-2.85%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-14.00%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-14.66%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-14.74%

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.83%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.66%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и ABYIX

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) имеют волатильность 2.12% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.10%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.91%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

7.69%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

7.99%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

8.02%

+8.84%

Сравнение комиссий RWL и ABYIX

RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и ABYIX

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ABYIX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.23%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.25%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and ABYIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWL has higher volatility (2.12%) compared to ABYIX (2.10%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs ABYIX's -17.13%.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и ABYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор