Сравнение RWL с ABYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).
RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RWL и ABYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и ABYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 4.53% | 1.62% | 1.11% | -3.29% | 17.06% | 3.39% | 7.92% | 8.84% | -6.15% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 2.83% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
ABYIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и ABYIX
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.
Доходность на риск
RWL vs. ABYIX — Ранг доходности на риск
RWL
ABYIX
Сравнение RWL c ABYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | ABYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.52 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWL и ABYIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и ABYIX
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ABYIX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
ABYIX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | 1.27% | 1.33% | 2.10% | 2.03% | 15.24% | 3.68% | 1.54% | 8.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и ABYIX
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и ABYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -17.13% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -4.36% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -14.66% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -14.74% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.10% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.74% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.27% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и ABYIX
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | ABYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.94% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 6.43% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 7.64% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 8.01% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 8.00% | +8.88% |