PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWK с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWK и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWK и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%13.79%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.


RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%

VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий RWK и VPC

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

RWK vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWKVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-1.07

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-1.41

+2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.82

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.75

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

-1.77

+7.11

RWK vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWKVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-1.07

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между RWK и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и VPC

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VPC в 17.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWK и VPC

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


RWKVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-53.45%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-22.76%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.86%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-22.27%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.42%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.67%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и VPC

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWKVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.54%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.47%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

16.61%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

13.39%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

20.68%

+2.25%