Сравнение RWK с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
RWK и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 13.79% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и VPC
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
RWK vs. VPC — Ранг доходности на риск
RWK
VPC
Сравнение RWK c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -1.07 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.41 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.75 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.77 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -1.07 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RWK и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и VPC
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и VPC
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -53.45% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -22.76% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.86% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -22.27% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -7.42% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 9.67% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и VPC
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.54% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.47% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 16.61% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 13.39% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.68% | +2.25% |