Сравнение RWK с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RWK и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.75% против 17.41% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и SPMO
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
RWK vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RWK
SPMO
Сравнение RWK c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.96 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.90 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между RWK и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и SPMO
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и SPMO
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -30.95% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.70% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.74% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -30.95% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.31% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.66% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.22% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.80% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.77% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.08% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.09% | +2.84% |