PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.91%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности RWK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.91% против 21.01% соответственно.

RWK

1 день
1.26%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.42%
1 год
25.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.12%
10 лет*
12.91%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		18.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between RWK and QQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.68

The correlation between RWK and QQQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и QQQ

Секторы
RWK
QQQ

Промышленность

22.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

20.4%
11.4%

Технологии

16.1%
58.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

10.4%
6.4%

Энергетика

5.0%
0.5%

Сырьевые материалы

4.9%
1.0%

Здравоохранение

4.2%
3.7%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
14.3%

Промышленность

RWK
22.1%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
QQQ
11.4%

Технологии

RWK
16.1%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
QQQ
6.4%

Энергетика

RWK
5.0%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
QQQ
1.0%

Здравоохранение

RWK
4.2%
QQQ
3.7%

Недвижимость

RWK
2.6%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
QQQ
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RWK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.47

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.00

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.29

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

8.13

-0.77

RWK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и QQQ

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-82.97%

+26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.96%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-22.77%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-35.12%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-35.12%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.29%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-32.66%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 3.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.53%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

15.52%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.69%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.81%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

22.44%

+0.43%

Сравнение комиссий RWK и QQQ

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и QQQ

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.00%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and QQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 12.91% for RWK. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

RWK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.43% for QQQ.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.18% for QQQ.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор