PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с PVAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. RWK is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, RWK returned 11.10%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности RWK и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

RWK

1 день
0.81%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.53%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.21%

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		16.00%10.27%11.94%23.76%-8.19%6.65%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between RWK and PVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between RWK and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и PVAL

Секторы
RWK
PVAL

Промышленность

21.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

20.7%
10.2%

Технологии

14.0%
11.9%

Финансовые услуги

13.1%
19.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.3%

Энергетика

5.3%
8.4%

Сырьевые материалы

4.7%
4.4%

Здравоохранение

4.0%
12.6%

Недвижимость

2.8%
2.1%

Коммунальные услуги

1.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
5.8%

Промышленность

RWK
21.8%
PVAL
12.1%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
PVAL
10.2%

Технологии

RWK
14.0%
PVAL
11.9%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
PVAL
19.1%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
PVAL
8.3%

Энергетика

RWK
5.3%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
PVAL
4.4%

Здравоохранение

RWK
4.0%
PVAL
12.6%

Недвижимость

RWK
2.8%
PVAL
2.1%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
PVAL
5.0%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
PVAL
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

RWK vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
4.03

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.45

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

16.87

-8.32

RWK vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и PVAL

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-16.64%

-39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.22%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-15.42%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-16.64%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-3.01%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.90%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и PVAL

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.68%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.57%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.12%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

15.32%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

15.25%

+7.71%

Сравнение комиссий RWK и PVAL

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и PVAL

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.10%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and PVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.89%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 11.10% for RWK. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

RWK has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.97% for PVAL.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор