PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с EQRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWK returned 12.41%/yr vs 14.13%/yr for EQRR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWK charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности RWK и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 30.84%.

RWK

1 день
-0.49%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.64%

EQRR

1 день
-1.00%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
23.27%
С начала года
30.84%
1 год
40.38%
3 года*
18.55%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQRR

ProShares Equities for Rising Rates ETF
$238.66K$277.04K$2.78M

RWK

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
$2.51M$2.63M$2.47M

Сравнение доходности по годам RWK и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		20.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%6.89%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		30.84%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between RWK and EQRR is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.71

The correlation between RWK and EQRR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и EQRR

Секторы
RWK
EQRR

Промышленность

23.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

21.0%
4.3%

Финансовые услуги

13.0%
18.8%

Технологии

11.8%
40.2%

Потребительский защитный сектор

11.1%

-

Энергетика

4.9%
21.6%

Здравоохранение

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
9.7%

Промышленность

RWK
23.3%
EQRR
5.5%

Потребительский циклический сектор

RWK
21.0%
EQRR
4.3%

Финансовые услуги

RWK
13.0%
EQRR
18.8%

Технологии

RWK
11.8%
EQRR
40.2%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.1%
EQRR

-

Энергетика

RWK
4.9%
EQRR
21.6%

Здравоохранение

RWK
4.7%
EQRR

-

Сырьевые материалы

RWK
4.4%
EQRR

-

Недвижимость

RWK
2.9%
EQRR

-

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
EQRR

-

Коммуникационные услуги

RWK
1.4%
EQRR
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с ABEQEQRR с SWPPXEQRR с SCHGEQRR с VOOEQRR с QQQA

Доходность на риск

RWK vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWK c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.72

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.49

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

8.20

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

28.00

-19.24

RWK vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и EQRR

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-57.93%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.95%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-17.75%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.75%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.00%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-9.91%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.45%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и EQRR

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.32%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.97%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

14.92%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

21.20%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

24.77%

-1.88%

Сравнение комиссий RWK и EQRR

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и EQRR

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EQRR в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.06%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		0.98%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and EQRR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.26%) compared to EQRR (3.32%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.13% vs 12.41% for RWK. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.13% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

EQRR has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.98% for RWK.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор