Сравнение RWK с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
RWK и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 11.75% против 6.27% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и ALTY
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
RWK vs. ALTY — Ранг доходности на риск
RWK
ALTY
Сравнение RWK c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.78 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RWK и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и ALTY
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и ALTY
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -51.47% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -8.52% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -18.48% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -51.47% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -3.22% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.85% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.62% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и ALTY
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 2.89% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 4.66% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 9.68% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 10.77% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.63% | +6.30% |