PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWJ returned 7.73%/yr vs 9.74%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWJ показывает доходность 15.88%, а USVM немного ниже – 15.26%.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%3.29%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between RWJ and USVM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between RWJ and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и USVM

Секторы
RWJ
USVM

Потребительский циклический сектор

23.9%
11.1%

Промышленность

16.2%
12.1%

Здравоохранение

11.2%
11.0%

Финансовые услуги

11.0%
22.0%

Технологии

9.9%
11.6%

Энергетика

7.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.0%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Недвижимость

4.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
USVM
11.1%

Промышленность

RWJ
16.2%
USVM
12.1%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
USVM
11.0%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
USVM
22.0%

Технологии

RWJ
9.9%
USVM
11.6%

Энергетика

RWJ
7.4%
USVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
USVM
1.8%

Недвижимость

RWJ
4.0%
USVM
11.9%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

RWJ vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.98

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.66

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

13.76

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RWJ и USVM

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-42.38%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.36%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.34%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-25.27%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.57%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.90%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и USVM

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.64% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.50%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.73%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

14.93%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

19.65%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

22.01%

+4.13%

Сравнение комиссий RWJ и USVM

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и USVM

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWJ and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.74% vs 7.73% for RWJ. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.74% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.01% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory Capital. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор