Сравнение RWJ с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
RWJ и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.48% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SLYV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
RWJ vs. SLYV — Ранг доходности на риск
RWJ
SLYV
Сравнение RWJ c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.49 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.64 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SLYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SLYV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SLYV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -61.15% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.73% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -28.68% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -47.73% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -6.07% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -9.00% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.15% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SLYV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.40% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.48% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.64% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.11% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.97% | +2.19% |