PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с MIDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RWJ returned 9.06%/yr vs 8.57%/yr for MIDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 15.79%.

RWJ

1 день
1.06%
1 месяц
5.87%
С начала года
21.90%
6 месяцев
19.83%
1 год
40.49%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.34%

MIDE

1 день
0.82%
1 месяц
2.36%
С начала года
15.79%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.43%
3 года*
16.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.90%7.75%11.81%16.21%-10.97%23.72%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		15.79%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%

Correlation

The correlation between RWJ and MIDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between RWJ and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и MIDE

Секторы
RWJ
MIDE

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.9%

Промышленность

16.0%
21.9%

Технологии

11.2%
18.6%

Здравоохранение

11.0%
9.0%

Финансовые услуги

10.7%
15.1%

Энергетика

7.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.5%

Недвижимость

3.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
MIDE
10.9%

Промышленность

RWJ
16.0%
MIDE
21.9%

Технологии

RWJ
11.2%
MIDE
18.6%

Здравоохранение

RWJ
11.0%
MIDE
9.0%

Финансовые услуги

RWJ
10.7%
MIDE
15.1%

Энергетика

RWJ
7.2%
MIDE
5.4%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.8%
MIDE
3.3%

Сырьевые материалы

RWJ
5.0%
MIDE
4.5%

Недвижимость

RWJ
3.9%
MIDE
8.4%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.5%
MIDE
1.2%

Коммунальные услуги

RWJ
0.8%
MIDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с RSHOMIDE с CN

Доходность на риск

RWJ vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.56

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.05

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.85

+0.69

RWJ vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и MIDE

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-24.59%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.36%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.59%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-24.59%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.43%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.63%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и MIDE

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.36%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.71%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

16.05%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

19.72%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

19.64%

+6.48%

Сравнение комиссий RWJ и MIDE

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и MIDE

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MIDE в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.03%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and MIDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.69%) compared to MIDE (4.36%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, RWJ leads with 9.06% vs 8.57% for MIDE. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 9.06% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

MIDE has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.03% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while MIDE is Mid Cap Blend Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: Invesco and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.15% for MIDE.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор