Сравнение RWJ с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
RWJ и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 6.82% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и JPSV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
RWJ vs. JPSV — Ранг доходности на риск
RWJ
JPSV
Сравнение RWJ c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.40 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.72 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.65 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 2.04 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.40 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и JPSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и JPSV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и JPSV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -22.78% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.58% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.95% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.88% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.04% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и JPSV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.47% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.76% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 19.61% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 18.13% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.13% | +8.03% |