Сравнение RWEM с STXE
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 20.93%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.
RWEM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.75K | $286.71K | $573.30K | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам RWEM и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 20.30% | 28.17% | 7.24% | 18.72% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between RWEM and STXE is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between RWEM and STXE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RWEM и STXE
Секторы
RWEM
STXE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
RWEM
STXE
Финансовые услуги
RWEM
STXE
Потребительский циклический сектор
RWEM
STXE
Коммуникационные услуги
RWEM
STXE
Промышленность
RWEM
STXE
Сырьевые материалы
RWEM
STXE
Энергетика
RWEM
STXE
Здравоохранение
RWEM
STXE
Потребительский защитный сектор
RWEM
STXE
Коммунальные услуги
RWEM
STXE
Недвижимость
RWEM
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. STXE — Ранг доходности на риск
RWEM
STXE
Сравнение RWEM c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 10.65 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и STXE
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -20.38% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -20.38% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -20.38% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -12.14% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.98% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и STXE
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеют волатильность 12.55% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 12.10% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 28.19% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 29.99% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.22% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.22% | +2.83% |
Сравнение комиссий RWEM и STXE
RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и STXE
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности STXE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.79% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and STXE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWEM has higher volatility (12.55%) compared to STXE (12.10%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs STXE's -20.38%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 20.93% for RWEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 12.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.
STXE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.79% for RWEM.
RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Rayliant and Strive. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор