PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RWEM is passively managed, while EYLD is actively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 24.97%/yr for EYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%3.48%

Correlation

The correlation between RWEM and EYLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RWEM and EYLD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EYLD

Секторы
RWEM
EYLD

Технологии

36.8%
18.7%

Финансовые услуги

23.6%
20.9%

Сырьевые материалы

7.9%
1.5%

Промышленность

6.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Энергетика

4.3%
7.3%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Здравоохранение

1.4%
2.1%

Технологии

RWEM
36.8%
EYLD
18.7%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
EYLD
20.9%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
EYLD
1.5%

Промышленность

RWEM
6.5%
EYLD
17.4%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
EYLD
6.3%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
EYLD
2.7%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
EYLD
3.2%

Энергетика

RWEM
4.3%
EYLD
7.3%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
EYLD
4.8%

Недвижимость

RWEM
1.8%
EYLD
2.3%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
EYLD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOWRWEM с DEM
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

RWEM vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.55

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.34

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.33

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

16.12

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.55

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EYLD

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-41.82%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-10.52%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-20.89%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.29%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.82%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EYLD

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.68%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

14.94%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

17.83%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

18.28%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.68%

-0.32%

Сравнение комиссий RWEM и EYLD

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EYLD

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EYLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to EYLD (7.68%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EYLD's -41.82%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.41% vs 24.97% for EYLD. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.41% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.70% for RWEM.

They also come from different issuers: Rayliant and Cambria. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор