Сравнение RWEM с ECOW
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 19.89%/yr vs 17.04%/yr for ECOW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
RWEM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 19.17% | 28.17% | 7.24% | 21.56% | -20.11% | 0.16% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 2.14% |
Correlation
The correlation between RWEM and ECOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between RWEM and ECOW has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RWEM и ECOW
Секторы
RWEM
ECOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Технологии
RWEM
ECOW
Финансовые услуги
RWEM
ECOW
-
Промышленность
RWEM
ECOW
Потребительский циклический сектор
RWEM
ECOW
Коммуникационные услуги
RWEM
ECOW
Сырьевые материалы
RWEM
ECOW
Энергетика
RWEM
ECOW
Здравоохранение
RWEM
ECOW
Коммунальные услуги
RWEM
ECOW
Потребительский защитный сектор
RWEM
ECOW
Недвижимость
RWEM
ECOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
RWEM
ECOW
Сравнение RWEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.66 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.98 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и ECOW
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -40.27% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -8.35% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -18.77% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.83% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -10.98% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 3.06% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и ECOW
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 4.23% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 12.07% | +18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 14.85% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 17.78% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.08% | +2.47% |
Сравнение комиссий RWEM и ECOW
RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и ECOW
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.81% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and ECOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWEM has higher volatility (10.62%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs ECOW's -40.27%.
On 3-year performance, RWEM leads with 19.89% vs 17.04% for ECOW. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 19.89% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.81% for RWEM.
RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Rayliant and Pacer. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор