PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 26.00%/yr for ROAM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWEM показывает доходность 26.61%, а ROAM немного выше – 26.83%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и ROAM

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%0.92%

Correlation

The correlation between RWEM and ROAM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RWEM and ROAM has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и ROAM

Секторы
RWEM
ROAM

Технологии

36.8%
39.4%

Финансовые услуги

23.6%
19.3%

Сырьевые материалы

7.9%
4.1%

Промышленность

6.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

4.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Здравоохранение

1.4%
3.3%

Технологии

RWEM
36.8%
ROAM
39.4%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
ROAM
19.3%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
ROAM
4.1%

Промышленность

RWEM
6.5%
ROAM
5.6%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
ROAM
7.6%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
ROAM
6.0%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
ROAM
4.8%

Энергетика

RWEM
4.3%
ROAM
5.3%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
ROAM
2.3%

Недвижимость

RWEM
1.8%
ROAM
1.3%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
ROAM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOWRWEM с DEM
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

RWEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.50

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.48

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.27

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

19.91

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.50

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RWEM и ROAM

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-45.47%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.92%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-16.79%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.13%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.62%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и ROAM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.41%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

12.76%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

14.93%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

15.23%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.87%

+3.49%

Сравнение комиссий RWEM и ROAM

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и ROAM

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and ROAM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs ROAM's -45.47%.

On 3-year performance, ROAM leads with 26.00% vs 25.41% for RWEM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROAM has performed better with a 26.00% return vs 25.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Rayliant and Hartford. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор