PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с RWLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с RWLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and RWLC (Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while RWLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 24.01%/yr for RWLC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for RWLC.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и RWLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у RWLC с доходностью 12.91%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWLC

1 день
-0.44%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
15.36%
1 год
21.97%
3 года*
24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и RWLC

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		12.91%20.23%28.58%14.40%-12.40%2.05%

Correlation

The correlation between RWEM and RWLC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RWEM and RWLC has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и RWLC

Секторы
RWEM
RWLC

Технологии

36.8%
27.9%

Финансовые услуги

23.6%
15.7%

Сырьевые материалы

7.9%
2.2%

Промышленность

6.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.8%

Энергетика

4.3%
6.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.9%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Здравоохранение

1.4%
11.8%

Технологии

RWEM
36.8%
RWLC
27.9%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
RWLC
15.7%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
RWLC
2.2%

Промышленность

RWEM
6.5%
RWLC
5.6%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
RWLC
11.2%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
RWLC
9.7%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
RWLC
6.8%

Энергетика

RWEM
4.3%
RWLC
6.6%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
RWLC
1.9%

Недвижимость

RWEM
1.8%
RWLC
0.7%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
RWLC
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOWRWEM с DEM
Часто сравнивают с RWLC:
RWLC с CNQQRWLC с CNAVRWLC с CVSERWLC с DJUNRWLC с RSSYRWLC с VTIRWLC с BDGS

Доходность на риск

RWEM vs. RWLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RWLC
Ранг доходности на риск RWLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWLC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWLC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWLC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c RWLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMRWLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.59

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.39

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.36

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

8.78

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. RWLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWLC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и RWLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMRWLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RWEM и RWLC

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки RWLC в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и RWLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMRWLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-21.00%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.33%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-16.20%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-5.43%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.51%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и RWLC

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF (RWLC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMRWLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.66%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

10.97%

+18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

13.88%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.48%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.48%

+4.88%

Сравнение комиссий RWEM и RWLC

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RWLC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и RWLC

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности RWLC в 13.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%
RWLC
Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF		13.01%14.69%0.98%1.63%1.39%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and RWLC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to RWLC (2.66%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs RWLC's -21.00%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.41% vs 24.01% for RWLC. On fees, RWLC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RWLC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.41% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWLC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWLC has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while RWLC is Large Cap Blend Equities. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while RWLC tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.32% for RWLC.

RWEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и RWLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор