PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, RWEM returned 56.82% vs 24.15% for TDEC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и TDEC

2026 (YTD)20252024
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%-1.02%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between RWEM and TDEC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between RWEM and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOWRWEM с DEM
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с TWOXTDEC с FDNDTDEC с QMAR

Доходность на риск

RWEM vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.41

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.34

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.97

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

13.07

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.81

-1.21

Просадки

Сравнение просадок RWEM и TDEC

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-10.30%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-8.16%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-1.04%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.85%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и TDEC

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

2.81%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

9.02%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

10.09%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

11.75%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

11.75%

+9.61%

Сравнение комиссий RWEM и TDEC

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и TDEC

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and TDEC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, RWEM leads with 56.82% vs 24.15% for TDEC. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWEM has performed better with a 56.82% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for TDEC.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Rayliant and FT Vest. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор