PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с PIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 19.89%/yr vs 19.37%/yr for PIE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 35.77%.

RWEM

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.17%
1 год
36.22%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и PIE

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		19.17%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%2.99%

Correlation

The correlation between RWEM and PIE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.64

The correlation between RWEM and PIE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWEM и PIE

Секторы
RWEM
PIE

Технологии

43.8%
51.1%

Финансовые услуги

15.3%
14.1%

Промышленность

5.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Энергетика

2.4%
4.6%

Здравоохранение

1.9%
4.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.3%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Технологии

RWEM
43.8%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

RWEM
15.3%
PIE
14.1%

Промышленность

RWEM
5.9%
PIE
15.3%

Потребительский циклический сектор

RWEM
4.5%
PIE
1.4%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.4%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

RWEM
3.5%
PIE
2.9%

Энергетика

RWEM
2.4%
PIE
4.6%

Здравоохранение

RWEM
1.9%
PIE
4.3%

Коммунальные услуги

RWEM
1.9%
PIE
1.1%

Потребительский защитный сектор

RWEM
1.0%
PIE
0.3%

Недвижимость

RWEM
0.1%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с ROAMRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

RWEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.19

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.66

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.62

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

15.97

-9.21

RWEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и PIE

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-72.98%

+46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.87%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-28.69%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-7.11%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-25.94%

+16.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.47%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и PIE

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 10.62% и 10.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

10.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

22.19%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

25.28%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.07%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.65%

+0.90%

Сравнение комиссий RWEM и PIE

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и PIE

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PIE в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.81%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and PIE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (10.94%) compared to RWEM (10.62%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, RWEM leads with 19.89% vs 19.37% for PIE. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 19.89% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.78% for PIE.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Rayliant and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор