PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 20.93%/yr vs 19.02%/yr for FDL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

RWEM

1 день
-1.75%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.30%
1 год
37.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.80%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

RWEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
$227.75K$286.71K$573.30K

Сравнение доходности по годам RWEM и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		20.30%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%4.60%

Correlation

The correlation between RWEM and FDL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.26

The correlation between RWEM and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWEM и FDL

Секторы
RWEM
FDL

Технологии

41.1%
4.3%

Финансовые услуги

18.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.2%

Промышленность

5.1%
3.6%

Сырьевые материалы

4.7%
0.4%

Энергетика

4.1%
11.1%

Здравоохранение

3.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
24.3%

Коммунальные услуги

2.1%
15.4%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

RWEM
41.1%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

RWEM
18.1%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

RWEM
9.1%
FDL
4.4%

Коммуникационные услуги

RWEM
7.9%
FDL
11.2%

Промышленность

RWEM
5.1%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

RWEM
4.7%
FDL
0.4%

Энергетика

RWEM
4.1%
FDL
11.1%

Здравоохранение

RWEM
3.7%
FDL
11.7%

Потребительский защитный сектор

RWEM
2.6%
FDL
24.3%

Коммунальные услуги

RWEM
2.1%
FDL
15.4%

Недвижимость

RWEM
0.3%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с EYLDRWEM с ROAMRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RWEM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWEM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.26

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.41

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

6.28

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

14.78

-8.52

RWEM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и FDL

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-65.93%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-4.27%

-11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-12.24%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-1.60%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.59%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.81%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и FDL

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

4.48%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

8.63%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

11.88%

+25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

14.43%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.16%

+5.89%

Сравнение комиссий RWEM и FDL

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и FDL

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (12.55%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, RWEM leads with 20.93% vs 19.02% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 20.93% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.79% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор