Сравнение RWEM с EMSF
RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RWEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, RWEM returned 37.22% vs 46.35% for EMSF. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.
Доходность
Сравнение доходности RWEM и EMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.
RWEM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.80%
EMSF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 36.03%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $230.48K | $162.40K | $179.77K | |
| $227.75K | $286.71K | $573.30K |
Сравнение доходности по годам RWEM и EMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 20.30% | 28.17% | 7.24% | 10.87% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 36.03% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between RWEM and EMSF is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between RWEM and EMSF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RWEM и EMSF
Секторы
RWEM
EMSF
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
RWEM
EMSF
Финансовые услуги
RWEM
EMSF
Потребительский циклический сектор
RWEM
EMSF
Коммуникационные услуги
RWEM
EMSF
Промышленность
RWEM
EMSF
Сырьевые материалы
RWEM
EMSF
-
Энергетика
RWEM
EMSF
-
Здравоохранение
RWEM
EMSF
Потребительский защитный сектор
RWEM
EMSF
Коммунальные услуги
RWEM
EMSF
Недвижимость
RWEM
EMSF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск
RWEM
EMSF
Сравнение RWEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWEM | EMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.39 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 7.79 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWEM и EMSF
Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -24.75% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -19.49% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -12.20% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -5.94% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWEM и EMSF
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWEM | EMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 10.46% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 26.68% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.68% | 30.20% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 24.42% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 24.42% | -1.37% |
Сравнение комиссий RWEM и EMSF
RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWEM и EMSF
Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EMSF в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.38% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF | 1.79% | 2.15% | 3.59% | 1.60% | 5.59% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
RWEM and EMSF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWEM has higher volatility (12.55%) compared to EMSF (10.46%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMSF's -24.75%.
On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 37.22% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 10.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 37.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
RWEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.38% for EMSF.
They also come from different issuers: Rayliant and Matthews. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.79% for EMSF.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор