PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 20.93%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

RWEM

1 день
-1.75%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.30%
1 год
37.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.80%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

RWEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
$227.75K$286.71K$573.30K

Сравнение доходности по годам RWEM и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		20.30%28.17%7.24%21.56%-7.18%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between RWEM and DRLL is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between RWEM and DRLL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWEM и DRLL

Секторы
RWEM
DRLL

Технологии

41.1%

-

Финансовые услуги

18.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Энергетика

4.1%
99.1%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

RWEM
41.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

RWEM
18.1%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
9.1%
DRLL
0.9%

Коммуникационные услуги

RWEM
7.9%
DRLL

-

Промышленность

RWEM
5.1%
DRLL

-

Сырьевые материалы

RWEM
4.7%
DRLL

-

Энергетика

RWEM
4.1%
DRLL
99.1%

Здравоохранение

RWEM
3.7%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
2.6%
DRLL

-

Коммунальные услуги

RWEM
2.1%
DRLL

-

Недвижимость

RWEM
0.3%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с EYLDRWEM с ROAMRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

RWEM vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWEM c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.62

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.13

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.20

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

5.57

+0.69

RWEM vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и DRLL

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-23.73%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.99%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.73%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-9.02%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.14%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

6.71%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и DRLL

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

7.42%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

18.67%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

23.14%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

23.82%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.82%

-0.77%

Сравнение комиссий RWEM и DRLL

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и DRLL

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and DRLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (12.55%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, RWEM leads with 20.93% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 20.93% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.79% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DRLL is Energy Equities. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Rayliant and Strive. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор