PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 19.89%/yr vs 19.43%/yr for DIG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

RWEM

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.17%
1 год
36.22%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и DIG

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		19.17%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%2.73%0.93%-13.04%125.34%2.89%

Correlation

The correlation between RWEM and DIG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between RWEM and DIG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWEM и DIG

Секторы
RWEM
DIG

Технологии

43.8%

-

Финансовые услуги

15.3%
7.8%

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

2.4%
54.3%

Здравоохранение

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RWEM
43.8%
DIG

-

Финансовые услуги

RWEM
15.3%
DIG
7.8%

Промышленность

RWEM
5.9%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
4.5%
DIG

-

Коммуникационные услуги

RWEM
4.4%
DIG

-

Сырьевые материалы

RWEM
3.5%
DIG

-

Энергетика

RWEM
2.4%
DIG
54.3%

Здравоохранение

RWEM
1.9%
DIG

-

Коммунальные услуги

RWEM
1.9%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
1.0%
DIG

-

Недвижимость

RWEM
0.1%
DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с ROAMRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

RWEM vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.10

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.30

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.96

+0.79

RWEM vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и DIG

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-97.04%

+70.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-29.80%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-42.41%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-54.00%

+46.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-64.31%

+54.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

11.46%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и DIG

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 10.62%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

12.34%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

33.38%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

41.89%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

51.35%

-28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

57.79%

-35.24%

Сравнение комиссий RWEM и DIG

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и DIG

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.81%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and DIG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (12.34%) compared to RWEM (10.62%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs DIG's -97.04%.

On 3-year performance, RWEM leads with 19.89% vs 19.43% for DIG. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 19.89% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.58% for DIG.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while DIG is Leveraged Equities. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Rayliant and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор