PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWEM с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и BNO


2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%4.24%

Correlation

The correlation between RWEM and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.05

The correlation between RWEM and BNO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

RWEM vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWEMBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.17

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

9.76

+2.23

RWEM vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWEMBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.23

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BNO

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RWEMBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-87.06%

+60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.87%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.75%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.29%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-40.17%

+30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

9.45%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BNO

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 8.57%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RWEMBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

14.22%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

36.10%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

41.46%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

35.38%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

36.68%

-15.32%

Сравнение комиссий RWEM и BNO

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BNO

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы


RWEM and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to RWEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 25.41% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 25.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for BNO.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BNO is Oil & Gas. RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Rayliant and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор