PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с VOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. RUNN is actively managed, while VOT is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 15.76%/yr for VOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 8.61%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOT

1 день
0.35%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.61%
6 месяцев
6.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и VOT

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		8.61%10.72%16.38%12.44%

Correlation

The correlation between RUNN and VOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between RUNN and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и VOT

Секторы
RUNN
VOT

Промышленность

39.4%
23.2%

Технологии

17.8%
32.5%

Здравоохранение

13.3%
8.9%

Финансовые услуги

12.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

RUNN
39.4%
VOT
23.2%

Технологии

RUNN
17.8%
VOT
32.5%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
VOT
8.9%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
VOT
6.9%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
VOT
12.8%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
VOT
3.6%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
VOT
1.6%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

VOT
0.8%

Энергетика

RUNN

-

VOT
1.9%

Недвижимость

RUNN

-

VOT
4.5%

Коммунальные услуги

RUNN

-

VOT
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

RUNN vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.58

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.90

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.61

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

1.81

-2.47

RUNN vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и VOT

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-60.16%

+43.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-15.96%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-21.77%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.31%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-9.94%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.35%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и VOT

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.98%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.65%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.83%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.53%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

21.03%

-7.23%

Сравнение комиссий RUNN и VOT

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и VOT

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and VOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.98%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs VOT's -60.16%.

On 3-year performance, VOT leads with 15.76% vs 8.11% for RUNN. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOT has performed better with a 15.76% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.05% for VOT.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор