Сравнение RUNN с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
RUNN и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и VFQY
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
RUNN vs. VFQY — Ранг доходности на риск
RUNN
VFQY
Сравнение RUNN c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.68 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.09 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.37 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и VFQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и VFQY
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и VFQY
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -37.41% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.84% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -6.40% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.80% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.12% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и VFQY
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.69% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.36% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.54% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.39% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.02% | -7.15% |