PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с SIZE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while SIZE is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 15.72%/yr for SIZE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SIZE с доходностью 9.92%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIZE

1 день
0.50%
1 месяц
0.99%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.21%
1 год
18.01%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и SIZE

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.92%10.51%14.37%11.97%

Correlation

The correlation between RUNN and SIZE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between RUNN and SIZE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и SIZE

Секторы
RUNN
SIZE

Промышленность

39.4%
15.3%

Технологии

17.8%
20.0%

Здравоохранение

13.3%
10.7%

Финансовые услуги

12.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Промышленность

RUNN
39.4%
SIZE
15.3%

Технологии

RUNN
17.8%
SIZE
20.0%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
SIZE
10.7%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
SIZE
14.7%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
SIZE
11.2%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
SIZE
3.9%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
SIZE
4.3%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

SIZE
5.3%

Энергетика

RUNN

-

SIZE
3.7%

Недвижимость

RUNN

-

SIZE
5.3%

Коммунальные услуги

RUNN

-

SIZE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJH

Доходность на риск

RUNN vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.40

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.06

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.27

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

8.77

-9.43

RUNN vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SIZE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SIZE

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-39.15%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.97%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.71%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-0.59%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.06%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SIZE

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.74%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.80%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

12.94%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.43%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

18.69%

-4.89%

Сравнение комиссий RUNN и SIZE

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SIZE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SIZE

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SIZE в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.38%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and SIZE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.94%) compared to SIZE (3.74%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs SIZE's -39.15%.

On 3-year performance, SIZE leads with 15.72% vs 8.11% for RUNN. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIZE has performed better with a 15.72% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

SIZE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for SIZE.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор