PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с PEXL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 45.89% for PEXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 16.59%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEXL

1 день
-4.42%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.59%
6 месяцев
17.44%
1 год
45.89%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и PEXL

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		16.59%27.33%5.79%10.14%

Correlation

The correlation between RUNN and PEXL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between RUNN and PEXL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и PEXL

Секторы
RUNN
PEXL

Промышленность

39.4%
6.4%

Технологии

17.8%
55.1%

Здравоохранение

13.3%
7.5%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
15.1%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RUNN
39.4%
PEXL
6.4%

Технологии

RUNN
17.8%
PEXL
55.1%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
PEXL
7.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
PEXL
4.3%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
PEXL
15.1%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
PEXL
4.2%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

PEXL
6.3%

Энергетика

RUNN

-

PEXL
1.1%

Недвижимость

RUNN

-

PEXL

-

Коммунальные услуги

RUNN

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

RUNN vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.51

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.27

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.04

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

17.23

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.51

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RUNN и PEXL

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-36.76%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-11.43%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.30%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.72%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.67%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и PEXL

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.72%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.91%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.38%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

21.94%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

24.09%

-10.29%

Сравнение комиссий RUNN и PEXL

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и PEXL

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and PEXL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.72%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs PEXL's -36.76%.

On 1-year performance, PEXL leads with 45.89% vs -0.89% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 45.89% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.31% for PEXL.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор