PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RUNN и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и IWS


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-2.84%2.30%17.16%12.05%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%10.31%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%.


RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий RUNN и IWS

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.


Доходность на риск

RUNN vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUNNIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.99

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.48

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.37

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

6.29

-6.18

RUNN vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUNNIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.99

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между RUNN и IWS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и IWS

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и IWS

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и IWS.


Загрузка...

Показатели просадок


RUNNIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-62.40%

+45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.33%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.66%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.07%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и IWS

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RUNNIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.16%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.29%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.33%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

19.34%

-5.47%