Сравнение RUNN с HGER
RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. RUNN is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 17.82%/yr for HGER. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности RUNN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.
RUNN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUNN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.87% | 2.30% | 17.16% | 11.90% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 5.75% |
Correlation
The correlation between RUNN and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between RUNN and HGER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUNN vs. HGER — Ранг доходности на риск
RUNN
HGER
Сравнение RUNN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUNN | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.14 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.38 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUNN и HGER
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUNN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -23.31% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -14.04% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -14.04% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -12.22% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -7.68% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.20% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и HGER
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUNN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.77% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 15.08% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.96% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.63% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 17.63% | -3.83% |
Сравнение комиссий RUNN и HGER
RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и HGER
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HGER в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.58% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUNN and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.77%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs 8.11% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Harbor. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUNN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор