PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RUNN и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.37%.


RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
2.12%
1 месяц
-7.78%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.17%
1 год
29.91%
3 года*
17.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и HGER


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-3.87%2.30%17.16%11.90%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
18.37%20.08%9.25%5.75%

Correlation

The correlation between RUNN and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

-0.00

The correlation between RUNN and HGER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

RUNN vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RUNNHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.14

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.38

-10.05

RUNN vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и HGER

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUNNHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-23.31%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.04%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-14.04%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-12.22%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.68%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.20%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и HGER

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUNNHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.77%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

15.08%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

16.96%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.63%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.63%

-3.83%

Сравнение комиссий RUNN и HGER

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и HGER

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности HGER в 5.99%


ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.99%7.09%3.28%7.24%0.64%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RUNN and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.77%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs 8.11% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and Harbor. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор