Сравнение RUNN с ABCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).
RUNN и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и ABCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и ABCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 2.35% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.51% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ABCS с доходностью -1.51%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и ABCS
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.
Доходность на риск
RUNN vs. ABCS — Ранг доходности на риск
RUNN
ABCS
Сравнение RUNN c ABCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | ABCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.85 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 2.75 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и ABCS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и ABCS
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ABCS в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.36% | 1.37% | 1.39% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и ABCS
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и ABCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -20.52% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.40% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.96% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.71% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.50% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и ABCS
Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеют волатильность 4.42% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | ABCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.55% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.36% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 19.24% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.48% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.48% | -3.61% |