Сравнение RUN с CSIQ
RUN (Sunrun Inc.) and CSIQ (Canadian Solar Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 10 years, RUN returned 8.11%/yr vs 0.54%/yr for CSIQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RUN и CSIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUN показывает доходность -29.95%, а CSIQ немного выше – -29.62%. За последние 10 лет акции RUN превзошли акции CSIQ по среднегодовой доходности: 8.11% против 0.54% соответственно.
RUN
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- 8.11%
CSIQ
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -29.62%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- -23.33%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам RUN и CSIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUN Sunrun Inc. | -29.95% | 98.92% | -52.88% | -18.28% | -29.97% | -50.56% | 402.39% | 26.81% | 84.58% | 11.11% |
CSIQ Canadian Solar Inc. | -29.62% | 113.76% | -57.61% | -15.11% | -1.25% | -38.93% | 131.86% | 54.11% | -14.95% | 38.42% |
Correlation
The correlation between RUN and CSIQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between RUN and CSIQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RUN:
$3.51B
CSIQ:
$1.13B
RUN:
$2.12
CSIQ:
-$1.51
RUN:
1.09
CSIQ:
0.21
RUN:
1.05
CSIQ:
0.40
RUN:
$3.17B
CSIQ:
$5.48B
RUN:
$746.75M
CSIQ:
$1.16B
RUN:
$544.21M
CSIQ:
$398.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUN vs. CSIQ — Ранг доходности на риск
RUN
CSIQ
Сравнение RUN c CSIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrun Inc. (RUN) и Canadian Solar Inc. (CSIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUN | CSIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 1.55 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUN и CSIQ
Максимальная просадка RUN за все время составила -94.13%, примерно равная максимальной просадке CSIQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUN и CSIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUN | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -96.02% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -63.94% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.79% | -83.64% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.34% | -85.65% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.13% | -89.46% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.64% | -73.92% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.60% | -61.09% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 34.64% | -11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUN и CSIQ
Текущая волатильность для Sunrun Inc. (RUN) составляет 21.08%, в то время как у Canadian Solar Inc. (CSIQ) волатильность равна 29.76%. Это указывает на то, что RUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUN | CSIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 29.76% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.50% | 66.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.12% | 96.01% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.76% | 72.09% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.31% | 63.75% | +14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUN и CSIQ
Ни RUN, ни CSIQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RUN и CSIQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrun Inc. и Canadian Solar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RUN и CSIQ
RUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 722.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSIQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.82M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
RUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила об операционной прибыли в -43.51M при выручке в 722.23M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
CSIQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.87M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
RUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrun Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.64M при выручке в 722.23M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
CSIQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Solar Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.09M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.
Часто задаваемые вопросы
RUN and CSIQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIQ has higher volatility (29.76%) compared to RUN (21.08%). In terms of maximum drawdown, RUN dropped -94.13% vs CSIQ's -96.02%.
CSIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUN и CSIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор