Сравнение RUM с CLSE
RUM (Rumble Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, RUM returned -6.29%/yr vs 31.31%/yr for CLSE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 22.80%.
RUM
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 22.80%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | 29.43% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -54.72% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 22.80% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Correlation
The correlation between RUM and CLSE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. CLSE — Ранг доходности на риск
RUM
CLSE
Сравнение RUM c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUM | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 10.00 | -10.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 37.27 | -37.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.59 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.54 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок RUM и CLSE
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -16.45% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -4.85% | -48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -16.45% | -54.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -2.36% | -48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -3.59% | -40.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 1.30% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и CLSE
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 30.61% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.61% | 4.48% | +26.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 10.46% | +43.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 13.51% | +56.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 13.91% | +71.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.46% | 13.91% | +70.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и CLSE
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.78% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUM and CLSE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (30.61%) compared to CLSE (4.48%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор