Сравнение RUM с CLSE
RUM (Rumble Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, RUM returned -11.59%/yr vs 31.87%/yr for CLSE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUM и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUM показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.47%.
RUM
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -29.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- -27.10%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 48.21%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUM и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RUM Rumble Inc. | -1.27% | -51.42% | 189.76% | -24.54% | -57.89% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.47% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between RUM and CLSE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUM vs. CLSE — Ранг доходности на риск
RUM
CLSE
Сравнение RUM c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rumble Inc. (RUM) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUM | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.62 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 9.99 | -10.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 36.22 | -37.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUM и CLSE
Максимальная просадка RUM за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUM и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -16.45% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -4.85% | -48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.30% | -16.45% | -54.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.88% | -0.46% | -62.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -3.56% | -41.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | 1.33% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUM и CLSE
Rumble Inc. (RUM) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUM | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 3.99% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.43% | 10.51% | +44.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.62% | 13.64% | +58.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.20% | 13.91% | +72.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.51% | 13.91% | +70.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUM и CLSE
RUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
RUM Rumble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RUM and CLSE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUM has higher volatility (25.07%) compared to CLSE (3.99%). In terms of maximum drawdown, RUM dropped -79.83% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUM и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор