PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с UPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

RULE и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-21.79%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RULE показывает доходность 5.57%, а UPAR немного выше – 5.72%.

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD

Сравнение комиссий RULE и UPAR

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

RULE
Adaptive Core ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

RULE vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.81

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.95

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.88

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.08

+0.05

Корреляция

Корреляция между RULE и UPAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и UPAR

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок RULE и UPAR

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-39.00%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.21%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.71%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-22.47%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.17%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и UPAR

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.40%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.59%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

15.83%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

18.16%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

18.16%

-4.22%