Сравнение RULE с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
RULE и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 3.00% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.79% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | -2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.79%.
RULE
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и SPBC
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
RULE vs. SPBC — Ранг доходности на риск
RULE
SPBC
Сравнение RULE c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.37 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.65 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между RULE и SPBC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и SPBC
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.96% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и SPBC
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -33.99% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.16% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.50% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -8.89% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.62% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и SPBC
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.14% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 11.68% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 20.28% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 20.59% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 20.59% | -6.70% |