PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с PPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAAX returned 22.07%/yr vs 22.77%/yr for PPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 16.96%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и PPI

2026 (YTD)20252024202320222021
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%0.18%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%

Correlation

The correlation between RAAX and PPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between RAAX and PPI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAAX и PPI

Секторы
RAAX
PPI

Энергетика

32.6%
23.1%

Промышленность

28.6%
31.4%

Сырьевые материалы

17.4%
10.6%

Коммунальные услуги

13.0%
18.7%

Недвижимость

5.0%
15.1%

Технологии

1.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Энергетика

RAAX
32.6%
PPI
23.1%

Промышленность

RAAX
28.6%
PPI
31.4%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
PPI
10.6%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
PPI
18.7%

Недвижимость

RAAX
5.0%
PPI
15.1%

Технологии

RAAX
1.7%
PPI
0.6%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
PPI
0.6%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
PPI

-

Здравоохранение

RAAX
0.2%
PPI

-

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
PPI

-

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
PPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с VTPPI с ETGPPI с NDIV

Доходность на риск

RAAX vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.48

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.23

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.89

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

15.91

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.81

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RAAX и PPI

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-24.54%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.98%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-20.70%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.90%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.45%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и PPI

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 2.90%, в то время как у Astoria Real Assets ETF (PPI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.56%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.72%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

19.03%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

19.03%

-3.28%

Сравнение комиссий RAAX и PPI

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и PPI

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and PPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPI has higher volatility (4.09%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs PPI's -24.54%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 22.07% for RAAX. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.01% for PPI.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while PPI is Global Allocation. They also come from different issuers: VanEck and AXS. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.58% for PPI.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор