PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с MFUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds from Mohr Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 4.93%/yr for MFUL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RULE и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.49%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUL

1 день
0.20%
1 месяц
1.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.47%
1 год
7.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и MFUL

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.49%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Correlation

The correlation between RULE and MFUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between RULE and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и MFUL

Секторы
RULE
MFUL

Технологии

54.4%
25.8%

Промышленность

13.2%
9.9%

Сырьевые материалы

9.0%
5.5%

Здравоохранение

6.4%
8.4%

Финансовые услуги

5.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.7%

Энергетика

2.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.7%

Коммунальные услуги

0.0%
5.5%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

RULE
54.4%
MFUL
25.8%

Промышленность

RULE
13.2%
MFUL
9.9%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
MFUL
5.5%

Здравоохранение

RULE
6.4%
MFUL
8.4%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
MFUL
10.7%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
MFUL
8.4%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
MFUL
8.7%

Энергетика

RULE
2.4%
MFUL
8.0%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
MFUL
6.7%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
MFUL
5.5%

Недвижимость

RULE
0.0%
MFUL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Mindful Conservative ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL

Доходность на риск

RULE vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEMFULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.83

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.60

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.14

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

8.29

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.83

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок RULE и MFUL

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и MFUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-16.41%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-3.36%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-4.74%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.26%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-9.49%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.87%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и MFUL

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

1.44%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

3.23%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

3.93%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

4.24%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

4.24%

+10.59%

Сравнение комиссий RULE и MFUL

И RULE, и MFUL имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и MFUL

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.00%3.31%2.59%5.00%0.29%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RULE and MFUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to MFUL (1.44%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs MFUL's -16.41%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 4.93% for MFUL. Both ETFs have the same 1.10% expense ratio. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RULE and MFUL have the same expense ratio: 1.10% per year.

MFUL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и MFUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор