PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с EAOA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

RULE и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и EAOA

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		5.55%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.32%18.41%13.79%18.27%-17.76%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.32%.

RULE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.25%
1 год
16.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.69%
1 год
16.96%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с FEQT.NEORULE с PWSRULE с CGBL
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий RULE и EAOA

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

RULE
Adaptive Core ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

RULE vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.77

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.76

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.86

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.79

-0.82

Корреляция

Корреляция между RULE и EAOA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и EAOA

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM202520242023202220212020
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.17%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RULE и EAOA

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-25.06%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.17%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-5.21%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-5.44%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.23%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и EAOA

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.16%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

8.42%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

14.10%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

13.18%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

13.16%

+0.77%