PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с EAOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RULE is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, RULE returned 17.19%/yr vs 16.20%/yr for EAOA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности RULE и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 34.55%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 7.43%.

RULE

1 день
-6.69%
1 месяц
4.89%
С начала года
34.55%
6 месяцев
34.76%
1 год
41.55%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
-2.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.72%
1 год
21.51%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и EAOA

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		34.55%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		7.43%18.41%13.79%18.27%-17.76%-0.35%

Correlation

The correlation between RULE and EAOA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.74

The correlation between RULE and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RULE и EAOA

Секторы
RULE
EAOA

Технологии

54.4%
28.9%

Промышленность

13.2%
9.0%

Сырьевые материалы

9.0%
2.4%

Здравоохранение

6.4%
6.8%

Финансовые услуги

5.7%
13.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
7.7%

Энергетика

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Недвижимость

0.0%
1.6%

Технологии

RULE
54.4%
EAOA
28.9%

Промышленность

RULE
13.2%
EAOA
9.0%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
EAOA
2.4%

Здравоохранение

RULE
6.4%
EAOA
6.8%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
EAOA
7.7%

Энергетика

RULE
2.4%
EAOA
3.0%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
EAOA
3.7%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
EAOA
2.3%

Недвижимость

RULE
0.0%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

RULE vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.95

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.71

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.65

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.68

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.89

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RULE и EAOA

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-25.06%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.17%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-13.84%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-2.96%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-5.30%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.85%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и EAOA

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

4.01%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

9.05%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

11.07%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.29%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

13.18%

+1.97%

Сравнение комиссий RULE и EAOA

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и EAOA

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EAOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.00%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RULE and EAOA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (11.58%) compared to EAOA (4.01%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, RULE leads with 17.19% vs 16.20% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 17.19% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

EAOA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: Mohr Funds and iShares. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор