Сравнение RUBUSD=X с USO
RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -2.10%/yr vs 3.77%/yr for USO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUBUSD=X и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -2.10% против 3.77% соответственно.
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- -2.10%
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBUSD=X RUB/USD | 0.61% | 39.10% | -18.63% | -17.52% | 1.88% | -1.48% | -16.36% | 11.83% | -16.60% | 6.18% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between RUBUSD=X and USO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between RUBUSD=X and USO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUBUSD=X vs. USO — Ранг доходности на риск
RUBUSD=X
USO
Сравнение RUBUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUBUSD=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.94 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.11 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUBUSD=X и USO
Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUBUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -98.19% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -32.49% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -32.49% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -36.23% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -86.75% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.61% | -86.81% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -75.36% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 12.32% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUBUSD=X и USO
Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 5.72%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUBUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 13.79% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 40.86% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 45.06% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 36.71% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 39.08% | -9.15% |
Часто задаваемые вопросы
RUBUSD=X and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.79%) compared to RUBUSD=X (5.72%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор