Сравнение RTX с XYZ
RTX (RTX Corporation) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.91%/yr vs 23.34%/yr for XYZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 15.91% против 23.34% соответственно.
RTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -2.98%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 12.36%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам RTX и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 6.81% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between RTX and XYZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between RTX and XYZ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$261.85B
XYZ:
$47.19B
RTX:
$5.33
XYZ:
$1.31
RTX:
36.49
XYZ:
60.43
RTX:
1.45
XYZ:
0.01
RTX:
2.93
XYZ:
1.99
RTX:
4.00
XYZ:
2.18
RTX:
$90.37B
XYZ:
$24.48B
RTX:
$18.27B
XYZ:
$11.01B
RTX:
$13.81B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. XYZ — Ранг доходности на риск
RTX
XYZ
Сравнение RTX c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.23 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 0.52 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и XYZ
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -86.08% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -39.48% | +20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.98% | -52.96% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -86.08% | +53.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -86.08% | +34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -71.86% | +63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -41.33% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 17.24% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и XYZ
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.85%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.94% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 36.43% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 46.70% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 60.06% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 56.72% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и XYZ
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.42% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и XYZ
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and XYZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (9.94%) compared to RTX (7.85%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs XYZ's -86.08%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор