PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с TXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с TXT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или TXT.

Корреляция

Корреляция между RTX и TXT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RTX и TXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,399.75%
2,787.53%
RTX
TXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

TXT:

-0.97

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

TXT:

-1.25

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

TXT:

0.83

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.62

TXT:

-0.75

Коэф-т Мартина

RTX:

5.77

TXT:

-1.89

Индекс Язвы

RTX:

4.54%

TXT:

14.85%

Дневная вол-ть

RTX:

25.88%

TXT:

29.08%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

TXT:

-94.72%

Текущая просадка

RTX:

-7.70%

TXT:

-29.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$167.29B

TXT:

$12.35B

EPS

RTX:

$3.41

TXT:

$4.44

Коэффициент P/E

RTX:

36.72

TXT:

15.41

Коэффициент PEG

RTX:

1.34

TXT:

0.82

Коэффициент P/S

RTX:

2.05

TXT:

0.89

Коэффициент P/B

RTX:

2.72

TXT:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

TXT:

$13.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

TXT:

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

TXT:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у TXT с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции TXT по среднегодовой доходности: 8.21% против 4.64% соответственно.

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

1.09%

1 год

26.19%

5 лет

16.92%

10 лет

8.21%

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

19.65%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и TXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c TXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Textron Inc. (TXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
TXT: -0.97
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
TXT: -1.25
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
TXT: 0.83
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.62
TXT: -0.75
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.77
TXT: -1.89

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TXT равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и TXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-0.97
RTX
TXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и TXT

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TXT в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок RTX и TXT

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки TXT в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и TXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.70%
-29.38%
RTX
TXT

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и TXT

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Textron Inc. (TXT) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
17.24%
RTX
TXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и TXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Textron Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию