PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с SMFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и SMFG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TXT с SMFG

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или SMFG.

Доходность

Сравнение доходности TXT и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.55

SMFG:

0.70

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.63

SMFG:

1.12

Коэф-т Омега

TXT:

0.92

SMFG:

1.16

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.43

SMFG:

0.97

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.01

SMFG:

2.77

Индекс Язвы

TXT:

15.82%

SMFG:

9.38%

Дневная вол-ть

TXT:

28.48%

SMFG:

36.80%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

SMFG:

-75.59%

Текущая просадка

TXT:

-22.89%

SMFG:

-7.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$13.16B

SMFG:

$97.75B

EPS

TXT:

$4.44

SMFG:

$1.26

Коэффициент P/E

TXT:

16.42

SMFG:

12.02

Коэффициент PEG

TXT:

0.85

SMFG:

1.28

Коэффициент P/S

TXT:

0.95

SMFG:

0.02

Коэффициент P/B

TXT:

1.81

SMFG:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

SMFG:

$5.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

SMFG:

$3.82T

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.45B

SMFG:

$1.07T

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 5.31% против 9.77% соответственно.

TXT

С начала года

-2.30%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-15.62%

3 года

4.31%

5 лет

19.37%

10 лет

5.31%

SMFG

С начала года

6.63%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

9.65%

1 год

25.49%

3 года

40.21%

5 лет

25.90%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и SMFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMFG
Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и SMFG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SMFG в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.56%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TXT и SMFG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SMFG в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и SMFG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и SMFG

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20212022202320242025
3.31B
1.25T
(TXT) Общая выручка
(SMFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию