PortfoliosLab logo
Сравнение TXT с SMFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и SMFG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TXT и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.91%
84.77%
TXT
SMFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

SMFG:

0.66

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

SMFG:

1.07

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

SMFG:

1.15

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

SMFG:

0.90

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

SMFG:

2.85

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

SMFG:

8.48%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

SMFG:

36.91%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

SMFG:

-75.59%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

SMFG:

-16.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

SMFG:

$89.70B

EPS

TXT:

$4.44

SMFG:

$1.40

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

SMFG:

9.92

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

SMFG:

0.75

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

SMFG:

0.02

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

SMFG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

SMFG:

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

SMFG:

$3.82T

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

SMFG:

$1.07T

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.99% соответственно.


TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

SMFG

С начала года

-4.14%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

13.02%

1 год

26.29%

5 лет

26.10%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и SMFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SMFG
Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
SMFG: 0.66
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
SMFG: 1.07
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
SMFG: 1.15
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
SMFG: 0.90
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
SMFG: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.66
TXT
SMFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и SMFG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SMFG в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1.73%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TXT и SMFG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SMFG в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и SMFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-16.93%
TXT
SMFG

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и SMFG

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 17.24%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
20.87%
TXT
SMFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию