PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TXT с SMFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и SMFG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TXT и SMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.95%
64.95%
TXT
SMFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-1.32

SMFG:

0.27

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.77

SMFG:

0.57

Коэф-т Омега

TXT:

0.75

SMFG:

1.08

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.95

SMFG:

0.35

Коэф-т Мартина

TXT:

-2.33

SMFG:

1.31

Индекс Язвы

TXT:

15.24%

SMFG:

6.91%

Дневная вол-ть

TXT:

26.93%

SMFG:

34.01%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

SMFG:

-75.59%

Текущая просадка

TXT:

-37.33%

SMFG:

-25.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$11.03B

SMFG:

$82.79B

EPS

TXT:

$4.34

SMFG:

$1.35

Цена/прибыль

TXT:

13.99

SMFG:

9.19

PEG коэффициент

TXT:

0.61

SMFG:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$10.57B

SMFG:

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$1.98B

SMFG:

$3.82T

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.09B

SMFG:

$1.07T

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -20.59%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью -14.42%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям SMFG по среднегодовой доходности: 3.03% против 8.92% соответственно.


TXT

С начала года

-20.59%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-36.36%

5 лет

19.76%

10 лет

3.03%

SMFG

С начала года

-14.42%

1 месяц

-19.79%

6 месяцев

-3.80%

1 год

9.53%

5 лет

26.41%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и SMFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SMFG
Ранг риск-скорректированной доходности SMFG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMFG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMFG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMFG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMFG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMFG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c SMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TXT: -1.32
SMFG: 0.27
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.77
SMFG: 0.57
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.75
SMFG: 1.08
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TXT: -0.95
SMFG: 0.35
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -2.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TXT: -2.33
SMFG: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SMFG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и SMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32
0.27
TXT
SMFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и SMFG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SMFG в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.13%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1.94%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TXT и SMFG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки SMFG в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и SMFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.33%
-25.84%
TXT
SMFG

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и SMFG

Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 13.75%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
15.39%
TXT
SMFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и SMFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab