PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXT и TDG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TXT с TDG

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или TDG.

Доходность

Сравнение доходности TXT и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.60

TDG:

0.49

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.74

TDG:

0.79

Коэф-т Омега

TXT:

0.90

TDG:

1.10

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.48

TDG:

1.02

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.13

TDG:

2.07

Индекс Язвы

TXT:

15.78%

TDG:

6.30%

Дневная вол-ть

TXT:

28.36%

TDG:

27.90%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

TXT:

-24.73%

TDG:

-2.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$13.16B

TDG:

$80.40B

EPS

TXT:

$4.44

TDG:

$29.63

Коэффициент P/E

TXT:

16.42

TDG:

48.31

Коэффициент PEG

TXT:

0.85

TDG:

4.29

Коэффициент P/S

TXT:

0.95

TDG:

9.59

Коэффициент P/B

TXT:

1.81

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

TDG:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

TDG:

$4.95B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.45B

TDG:

$4.24B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 4.94% против 25.18% соответственно.

TXT

С начала года

-4.64%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-14.55%

1 год

-17.64%

3 года

4.88%

5 лет

22.21%

10 лет

4.94%

TDG

С начала года

12.96%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

13.58%

1 год

11.93%

3 года

40.62%

5 лет

33.45%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

TransDigm Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа TDG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и TDG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TDG в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.24%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок TXT и TDG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и TDG

Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 8.49% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.31B
2.15B
(TXT) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXT и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
19.2%
59.3%
(TXT) Валовая рентабельность
(TDG) Валовая рентабельность
TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.00M при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 204.00M при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 991.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.