PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXT с TDG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или TDG.

Корреляция

Корреляция между TXT и TDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TXT и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.86%
14,630.06%
TXT
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

TDG:

1.34

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

TDG:

2.76

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

TDG:

27.16%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

TDG:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$12.35B

TDG:

$77.29B

EPS

TXT:

$4.44

TDG:

$28.39

Коэффициент P/E

TXT:

15.41

TDG:

48.54

Коэффициент PEG

TXT:

0.82

TDG:

4.16

Коэффициент P/S

TXT:

0.89

TDG:

9.48

Коэффициент P/B

TXT:

1.70

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$13.87B

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.62B

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.29B

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 4.69% против 25.64% соответственно.

TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

35.91%

10 лет

25.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
TDG: 0.63
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
TDG: 0.99
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
TDG: 1.13
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
TDG: 1.34
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
TDG: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа TDG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.63
TXT
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и TDG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TDG в 5.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок TXT и TDG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-2.37%
TXT
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и TDG

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
13.81%
TXT
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию