PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXT с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXT с TDG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TXT (Textron Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 8.99%/yr vs 21.90%/yr for TDG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXT и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.90% соответственно.

TXT

1 день
2.13%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
4.03%
1 год
7.82%
3 года*
10.46%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.99%

TDG

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-14.12%
С начала года
-7.42%
1 год
-16.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
18.51%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXT и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXT
Textron Inc.		4.03%14.08%-4.80%13.71%-7.87%59.93%8.60%-2.86%-18.62%16.72%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-7.42%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between TXT and TDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.50

The correlation between TXT and TDG shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXT:

$15.76B

TDG:

$68.86B

EPS

TXT:

$5.23

TDG:

$34.78

Коэффициент P/E

TXT:

17.33

TDG:

35.40

Коэффициент PEG

TXT:

1.47

TDG:

1.05

Коэффициент P/S

TXT:

1.07

TDG:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

TXT:

$15.19B

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXT:

$2.19B

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

TXT:

$1.61B

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с TXT:
TXT с RTXTXT с HWMTXT с SPYTXT с HIITXT с KTXT с SMFGTXT с VOO
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с MSFTTDG с VSECTDG с QQQ

Доходность на риск

TXT vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг доходности на риск TXT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXTTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.57

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.59

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.65

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.07

+2.09

TXT vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXT и TDG

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXTTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.72%

-62.64%

-32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-25.30%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.33%

-25.30%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-25.30%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.96%

-62.64%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-18.82%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-7.98%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

15.36%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и TDG

Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 8.01% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXTTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

7.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

22.78%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

29.00%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.54%

28.06%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

33.88%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и TDG

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.31%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%
TXT
Textron Inc.		0.09%0.09%0.10%0.10%0.47%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXT и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.70B
2.54B
(TXT) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXT и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
8.7%
59.4%
Активы портфеля
TXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

TXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

TXT and TDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXT has higher volatility (8.01%) compared to TDG (7.95%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs TDG's -62.64%.

TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXT и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор