Сравнение TXT с TDG
TXT (Textron Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TXT returned 9.38%/yr vs 23.44%/yr for TDG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXT и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 9.38% против 23.44% соответственно.
TXT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.38%
TDG
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам TXT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXT Textron Inc. | -0.68% | 14.08% | -4.80% | 13.71% | -7.87% | 59.93% | 8.60% | -2.86% | -18.62% | 16.72% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -0.54% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between TXT and TDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between TXT and TDG shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXT:
$15.25B
TDG:
$76.98B
TXT:
$5.23
TDG:
$34.79
TXT:
16.53
TDG:
38.02
TXT:
1.40
TDG:
1.13
TXT:
1.02
TDG:
8.09
TXT:
$15.19B
TDG:
$9.50B
TXT:
$2.19B
TDG:
$5.61B
TXT:
$1.61B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXT vs. TDG — Ранг доходности на риск
TXT
TDG
Сравнение TXT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.16 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.27 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXT и TDG
Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -62.64% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -25.30% | +10.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | -25.30% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -25.30% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -62.64% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -12.78% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.94% | -7.96% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 14.93% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXT и TDG
Текущая волатильность для Textron Inc. (TXT) составляет 7.18%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.50% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 22.10% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 28.47% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 27.98% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 33.85% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXT и TDG
Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDG в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.80% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
TXT Textron Inc. | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.47% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Textron Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXT и TDG
TXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.00M при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 8.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
TXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Textron Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXT and TDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.50%) compared to TXT (7.18%). In terms of maximum drawdown, TXT dropped -94.72% vs TDG's -62.64%.
TXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXT и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор