PortfoliosLab logo
Сравнение TXT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TXT и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.34%
557.08%
TXT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.97

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TXT:

-1.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TXT:

0.83

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.75

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.89

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TXT:

14.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TXT:

29.08%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TXT:

-29.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -10.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.69% против 12.24% соответственно.


TXT

С начала года

-10.53%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-20.83%

5 лет

18.94%

10 лет

4.69%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXT: -0.97
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TXT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXT: -1.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TXT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXT: 0.83
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TXT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXT: -0.75
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TXT, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXT: -1.89
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.54
TXT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и VOO

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.
0.12%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TXT и VOO

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.38%
-9.90%
TXT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и VOO

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
13.96%
TXT
VOO