PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TXT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TXT и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TXT с VOO

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Textron Inc. (TXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXT или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Textron Inc. (TXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXT:

-0.55

VOO:

0.68

Коэф-т Сортино

TXT:

-0.63

VOO:

1.06

Коэф-т Омега

TXT:

0.92

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TXT:

-0.43

VOO:

0.70

Коэф-т Мартина

TXT:

-1.01

VOO:

2.65

Индекс Язвы

TXT:

15.82%

VOO:

4.92%

Дневная вол-ть

TXT:

28.48%

VOO:

19.58%

Макс. просадка

TXT:

-94.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TXT:

-22.89%

VOO:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, TXT показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции TXT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.85% соответственно.

TXT

С начала года

-2.30%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-15.62%

3 года

4.31%

5 лет

19.37%

10 лет

5.31%

VOO

С начала года

1.19%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.13%

3 года

14.21%

5 лет

16.06%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Textron Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TXT
Ранг риск-скорректированной доходности TXT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Textron Inc. (TXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TXT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXT и VOO

Дивидендная доходность TXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXT
Textron Inc.		0.11%0.10%0.10%0.11%0.10%0.17%0.18%0.17%0.14%0.16%0.19%0.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TXT и VOO

Максимальная просадка TXT за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXT и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TXT и VOO

Textron Inc. (TXT) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...